Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

套期保值活动(表)

v2.4.0.8
套期保值活动(表)
3个月结束
3月. 31, 2014
General Discussion of Derivative Instruments 和 套期保值活动 [Abstract]  
Schedule Of Derivative Instruments
At 2014年3月31日, the Company had the following fixed price swaps in place:
 
 
成交量
(桶/天)
 
加权
平均价格
2014年4月- 12月
2,000

 
$
101.50


 
Daily Volume (MMBtu/day)
 
加权
平均价格
2014年4月
105,000

 
$
4.01

2014年5月
130,000

 
$
4.05

2014年6月- 12月
155,000

 
$
4.07

2015年1月- 12月
175,000

 
$
4.08

2016年1月- 3月
105,000

 
$
4.04

2016年4月
95,000

 
$
4.04

Schedule Of Derivative Instruments In Statement Of Financial Position
At 2014年3月31日 the fair value of derivative assets 和 liabilities related to the fixed price swaps 和 swaptions was as follows:
 
 
(千)
Long-term derivative instruments - asset
$
2,565

Short-term derivative instruments - liability
$
29,755

Long-term derivative instruments - liability
$
4,277

现金流量套期保值表
Amounts reclassified out of accumulated other comprehensive income (loss) into earnings as a component of oil 和 condensate sales for the three months ended 2014年3月31日2013 如下所示.
 
 
截至3月31日的三个月,
 
2014
 
2013
 
(千)
Reduction to oil 和 condensate sales
$

 
$
(2,957
)